Do Lazio Klose trafił latem ubiegłego roku. Wówczas podpisał kontrakt na dwa lata, ale już teraz myśli o jego przedłużeniu. Sezon 2011-12 był dla niego bardzo dobry. Reprezentant Niemiec w Serie A zdobył trzynaście bramek.
– Mogę z całą pewnością powiedzieć, że chcę zostać w Lazio do 2014 roku. Następnie chciałbym pojechać na Mundial w Brazylii, aby pobić kilka rekordów. W ten sposób zakończyłbym swoją karierę w najlepszy możliwy sposób – wyznał Klose.
Lazio jest pierwszym zagranicznym klubem dla Klose. Wcześniej doświadczony snajper występował w FC Homburg, 1.FC Kaiserslautern, Werderze Brema oraz Bayernie Monachium.